Калькулятор полной стоимости торговли

Поля и формула

Номинал — экспозиция, не маржа. Исполнения: 1 для входа, 2 для входа и выхода. Комиссия (%) применяется за исполнение с одинаковыми номиналом и ставкой на обеих сторонах. Фандинг (%) — накопленная стоимость удержания: положительная при платеже, отрицательная при получении. Время и число исполнений автоматически её не умножают.

Спред и проскальзывание (%) — суммарные затраты сценария относительно номинала. Каждое применяется один раз даже при двух исполнениях. Для входа и выхода вводите общую оценку обоих этапов. Всего = N × комиссия% ÷ 100 × исполнения + N × фандинг% ÷ 100 + N × (спред% + проскальзывание%) ÷ 100. Базисные пункты = всего ÷ N × 10 000; 1 б.п. = 0,01%.

Числовой пример

Условные поля, не текущие тарифы бирж: номинал $10 000, вход и выход (2), комиссия 0,06% за исполнение, накопленный фандинг +0,01%, общий спред 0,02%, общее проскальзывание 0,03%.

Комиссия входа: $10 000 × 0,06% = $6, выхода — ещё $6. Комиссии $12. Фандинг $1. Спред $2. Проскальзывание $3. Поле спред + проскальзывание показывает $5. Всего: $12 + $1 + $2 + $3 = $18, или 18 б.п. (0,18%) номинала.

При фандинге −0,01% его результат −$1, итог $16 (16 б.п.). Это условное получение, не гарантия. Одно исполнение при фандинге +0,01% даёт $12 (12 б.п.).

Не учитывайте затраты дважды

Если проскальзывание уже измеряет отклонение исполнения от средней цены между покупкой и продажей, оно может включать спред. Повторное добавление всего спреда удвоит часть затрат. Используйте единые определения. Модель не симулирует глубину, не меняет номинал выхода и не получает ваш тариф.

Оцените сумму за период в калькуляторе фандинга и переведите её в процент номинала со знаком. Сравните риск в калькуляторе позиции. Для реальных полей используйте текущий фандинг и официальные тарифы; интервалы и условия могут различаться. Копирование результата и отправка настройки сохраняют существующий расчёт.