VWAP: объёмные веса, скользящее окно и границы якоря

Что измеряет индикатор

VWAP сопоставляет цену с ориентиром, взвешенным по объёму. Важно, какие наблюдения включены и когда накопление начинается заново. Сессионный, привязанный к событию и скользящий VWAP могут различаться: одно название не определяет окно.

Расчёт и единицы

TradingHub использует типичную цену HLC3=(high+low+close)/3 и отношение суммы HLC3×volume к сумме объёма. Это приближение по свечам, а не точное среднее всех исполнений. При нулевой сумме объёма взвешенное среднее не определено.

Учебный числовой пример

Условные типичные цены 100 и 110 при объёмах 2 и 1 дают (100×2+110×1)/3=103,3333. Простая средняя цен равна 105. Изменение состава окна меняет VWAP, даже если сами две свечи не изменились.

Интерпретация без лишних выводов

Цена выше VWAP находится выше выбранного взвешенного ориентира. Это не доказывает институциональный спрос, справедливую стоимость или скорый возврат. Тренд способен долго оставаться с одной стороны; качество объёма и открытая свеча также важны.

Реализация в TradingHub

По умолчанию lookback=0 использует все переданные видимые свечи. Положительный lookback задаёт скользящее окно до 1000 свечей. Автоматического сброса в полночь и ручного событийного якоря здесь нет. Изменение видимой области способно сдвинуть накопленный ориентир.

Важные сравнения

Сравнение с SMA/EMA показывает влияние весов, а не независимое подтверждение. Для сверки площадок согласуйте сессию, пояс, источник цены, единицы объёма и якорь. Внешний сессионный VWAP не является точным эталоном текущего накопительного окна TradingHub.

Воспроизводимая проверка графика

Откройте существующий график Trading, выберите одинаковые рынок, интервал и время закрытого наблюдения. Запишите все параметры до изменения одного из них. Согласуйте источник, длину истории и окно. Нативные индикаторы считают переданный видимый срез; Studio — доступный снимок графика. Изменение после панорамирования может быть следствием окна или прогрева, а не новым рыночным событием.

Ограничения и следующая тема

Иллюстрация построена на условных свечах, не на датированном рынке или бэктесте. Живая свеча меняется до закрытия. Пропуски, единицы объёма и соглашения реализации ограничивают сравнения. Индикатор не гарантирует направление, исполнение или защиту от потерь. Разделяйте определения, наблюдения и объяснения; правильный квиз отмечает учебный прогресс, не торговую квалификацию.