Недельный процесс · контроль риска
Недельный чек-лист деривативов
Повторяемая проверка рыночного плеча и качества данных перед началом новой торговой недели.
Чек-лист
- Отметьте недельную структуру цены и ключевые уровни.
- Сравните недельное изменение OI на основных площадках.
- Проверьте текущий и средний фандинг, а также различия интервалов.
- Оцените фьючерсный базис отдельно от perpetual-фандинга.
- Сопоставьте поток сделок и ликвидации с движением цены.
- Проверьте глубину рынка и полную стоимость типичного ордера.
- Зафиксируйте сбои источников и не заменяйте пропуски нулями.
- Пересмотрите биржевые лимиты, вывод и контрагентский риск.
Результат процесса
Цель чек-листа — не предсказать неделю, а заранее определить наблюдаемые условия, риски и точки пересмотра сценария.
Пример заметки без выдуманной истории
Условно цена меняется с $60 000 на $63 000, OI остаётся 10 000 BTC, оценка растёт с $600 млн до $630 млн. Напишите «долларовый OI вырос с ценой при неизменной базовой экспозиции», не «вошло 5% нового капитала». Funding — отдельная ставка, яркая модельная зона — не исполненная ликвидация.
Для реальной датированной заметки сохраните оба снимка, время, охват и единицы через экспорт recap. Пропуски оставляйте пропусками. Добавьте основное и альтернативное объяснение и различающие данные. Учебный пример нельзя публиковать в архиве как реальное наблюдение.
Важно: TradingHub предоставляет информационные инструменты и расчёты сценариев, а не финансовые рекомендации. Перед любыми действиями проверяйте комиссии, маржинальные правила, доступность и актуальные условия на выбранной площадке.